Utilizaremos a ferramenta Power Query, que roda junto com o Excel ou com o aplicativo Power BI.

Abra a primeira planilha no Excel e na aba DADOS selecione  "De tabela/intervalo" - figura 1, selecione o intervalo da planilha de interesse e click em ok - pronto, a tabela aparecerá carregada no Power Query, renomeie a planilha para um nome adequado - figura 2.

 Figura 1.

Planilha carregada no Power Query e renomeada para ES - Figura 2.

 Figura 2.

Para carregar as demais planilhas utilize a opção "Nova Fonte", carregar uma a uma e renomear cada uma para o nome adequado - figura 3.

 Figura 3.

 Depois de carregadas todas as planilhas utilizar a opção "Acrescentar consultas" > "Acrescentar Consultas como Novas" - figura 4.

  Figura 4.

Selecione as consultas que pretende juntar - figura 5

 Figura 5.

 É criada uma nova consulta chamada "Acrescentar 1" que contém todas as assinaladas - figura 6.

  Figura 6.

 Agora só renomear essa consulta gerada para um nome adequado e fechar tudo para voltarmos ao aplicativo inicial - Figura 7.

 Figura 7.

Cada planilha se transforma em uma aba na planilha final, inclusive a junção das planilhas que é a aba de interesse.

Referência:

- Como Juntar Planilhas Excel em uma só com o Power Query